各会员单位：
　　为规范本所会员集中交易的接入管理，有效控制风险，保障证券行业集中交易系统安全稳定运行，根据《证券公司集中交易安全管理技术指引》制定本指引，予以发布。现将有关报备事项通知如下：

　　一、已经完成集中交易的会员，应按照本《指引》的要求，接本通知十个工作日内完成集中交易接入备案程序；

　　二、正在实行集中交易的会员，当其下属20%的证券营业部完成集中交易接入时，应按照本《指引》向本所提出集中交易接入备案申请，完成接入备案程序；

　　三、本《指引》相关报备材料的电子文本及表格可通过本所网站会员专区通知栏目下载；

　　四、会员报备材料准备完成后，可通过本所网站会员专区会籍业务办理栏目进行报备。

　　五、通信公司咨询电话：58656251 技术中心咨询电话：68825988

  特此通知

上海证券交易所
2007年1月17日

附件：
  1、《上海证券交易所会员集中交易接入报备技术指引》
  为规范本所会员集中交易的接入管理，有效控制风险，保障证券行业集中交易系统安全稳定运行，根据《证券公司集中交易安全管理技术指引》制定本指引。
  一、 本指引所指的“会员集中交易”是指以集中的网络与信息系统为技术支撑、对证券公司各类需要通过委托、清算、交收才能完成的相关业务实行由证券公司总部直接管理的运营模式。
  二、 已开始实行集中交易的会员，当其下属20%以上营业部实行集中交易后，均应按照本指引向本所提出集中交易接入备案申请，完成接入备案程序。
  三、 会员应根据集中交易进展状况参加相应的技术系统测试，申请时须按本所规定向本所会员部报送相关申请材料及测试结果(见附件)。在会员完成接入备案程序后，由会员报中国证券业协会备案。
  四、 实行集中交易的会员承诺其集中交易系统达到《证券公司集中交易安全管理技术指引》规定的各项要求和本所相关规定的各项要求，保证其技术系统的可靠性、稳定性和安全性。
  五、 实行集中交易的会员应当按照本所交易数据接口规范的要求，保证其总部电脑主机系统与本所交易系统之间准确、高效的数据传送；保证其总部电脑主机系统与参与集中交易的各营业部之间准确、高效的数据传送。
  六、 会员集中交易系统出现异常情况，导致其主机系统与交易所系统之间出现订单申报、成交回报接收、实时行情接收等故障时，应当立即将有关情况和相应的应急处理措施报告本所。异常情况消除后，应当及时通知本所。
  七、 目前已经实行或部分实行集中交易接入，但不符合本所集中交易接入报备程序的会员，应当尽快进行整改并补办相关申请手续。
  八、 实行集中报盘的会员应当每年对其集中交易系统进行例行安全评估，并将评估结果报本所和中国证券业协会备案。会员提交的集中交易年检资料包括《集中交易安全评估报告》和其它本所要求的资料。
  九、 实行集中交易的会员应当安排相关业务及技术人员参加本所组织的集中交易业务相关培训。
  十、 对已在本所完成报备程序的会员，所填信息如有变更，应当及时重新报备本所。
  十一、 本所不定期对会员集中交易系统和相关资料备案情况进行检查。
  十二、 本所新一代交易系统上线后，对集中交易接入报备格式及要求如有变化，将另行发布。

附件包含如下材料：
1、《会员集中交易接入报备承诺书》
2、《会员集中交易通信链路接入表》
3、《会员集中交易系统软件接入表》
4、《会员集中交易接入测试报告》
5、《会员集中交易系统情况表》
6、《会员集中交易营业部识别码规则》

附件：
  会员集中交易接入报备承诺书
上海证券交易所：
  一、本公司集中交易系统现已达到中国证券业协会《证券公司集中交易安全管理技术指引》规定的各项指标。实行集中交易过程中，本公司将严格执行《证券公司集中交易安全管理技术指引》中的各项规定。
  二、因本公司技术系统故障导致本公司下属营业部数据传输中断或全部交易席位无法申报，在未达到相关法律法规规定的停市要求下，无需贵所实行临时停市。
  三、本公司在实行集中交易时，因自身电脑主机系统、总部与各营业场所之间的通信系统发生故障而产生的一切法律后果，由本公司承担全部责任。
  四、本公司保证所提交的申请材料的真实性、准确性、完整性，如有差错，后果自负。
  会员单位(盖章)：　　 年　月　日

 《会员集中交易通信链路接入表》
会员名称
联系人 联系电话
主运行系统部分情况
主运行系统机房地址(包括邮编)
主运行系统与交易所通信方式(如有多个主运行中心可自行续页) 交易接入线路 □地面SDH 带宽______ IP地址_____
□地面DDN 带宽______ IP地址_____
□双向卫星　带宽____ IP地址_____
□其它：
行情接入线路 □宽带广播系统 登记编号_____
□上海证通信息发布平台 登记编号_____
□地面SDH　登记编号_____
□其它：
营业部交易、接收行情方式(可自行续页) 营业部名称 交易 行情
集中交易 与交易所直连 主用行情单向卫星登记编号 备份行情
所属主运行中心 地面线路IP地址 双向卫星IP地址
营业部与主运行系统通信方式(可自行续页) 营业部名称 线路数量 线路类型 线路带宽 运营商 通信方式
灾备系统部分情况
灾难备份系统 是否建立灾难备份系统：□是　□否　 (如建有灾难备份系统，请填写以下内容：)
灾难备份中心机房地址(包括邮编)
灾难备份中心与中心主机房的物理距离
请说明灾备系统与主运行系统线路等情况：(可自行续页)：
灾备系统与交易所通信方式 交易接入线路 □地面SDH 带宽______ IP地址_____
□地面DDN 带宽______ IP地址_____
□双向卫星　带宽____ IP地址_____
□其它：
行情接入线路 □宽带广播系统 登记编号_____
□上海证通信息发布平台 登记编号_____
□地面SDH 登记编号_____
□其它：
营业部与灾备系统通信方式(可自行续页) 营业部名称 线路数量 线路类型 线路带宽 运营商 通信方式
1、 表中IP地址指交易所分配的报盘机IP地址网段。
2、 营业部与主运行系统和灾备系统通信方式中，线路类型指SDH、DDN、Internet VPN、双向卫星等。通信方式指地面、卫星等。
《会员集中交易系统软件接入表》
会员名称
联系人 联系电话
主运行系统情况
报盘机描述 请说明报盘机的软、硬件系统配置，报盘程序的版本信息，报盘操作员在主报盘机上的部署情况：
行情接收机描述 请说明行情接收机的软、硬件系统配置，行情接收程序的版本信息
数据库描述 请说明后台数据库的类型、服务器配置信息
柜台系统描述 请说明柜台系统和集中交易系统软件的信息，厂商信息
席位集中情况描述
(可自行续页) 主席位号 合并至该主席位的营业部清单
1.
2.
……..
1.
2.
……..
1.
2.
3.
……..
灾备系统情况
灾难备份系统 是否建立灾难备份系统：□是　□否　 (如建有灾难备份系统，请填写以下内容：)
灾难备份系统为 □数据容灾系统 □应用容灾系统
灾难备份系统对中心主机房的数据备份等级达到了灾难恢复等级划分中的： □第一等级　□第二等级 □第三等级
□第四等级　□第五等级 □第六等级
(等级划分参见《证券公司集中交易安全管理技术指引》附录A)
灾难备份系统是否与主运行系统相同？如有不同，请说明不同之处：(可自行续页)
集中交易连通性测试情况报告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　填表日期：
会员名称：
一、测试情况说明
1. 报盘程序版本信息：
2. 报盘链路切换情况：
切换不成功□　　切换成功□
3. 后台数据库切换情况：
切换不成功□
切换成功□　　 切换过程时间：
4. 压力测试情况：
并发申报数量：　　　个操作员
满负载下单操作员申报均率：　　笔/秒
二、测试问题记录
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
测试负责人：　　　　　　　　　　　联系电话：
注：在所选项目的“□”打“√”。
《会员集中交易系统情况表》
会员名称
联系人 联系电话
会员集中交易系统情况
会员营业部总数
已实现集中交易营业部数
(请提供详细清单)
请对照中国证券业协会《证券公司集中交易安全管理技术指引》的各项内容要求，目前集中交易系统尚未符合要求的有哪些，请详细说明：(可自行续页)
请对照中国证券业协会《证券公司集中交易安全管理技术指引》的各项内容要求，目前集中交易系统尚未符合要求但可以尽快改进的有哪些，请详细说明：(可自行续页)
会员集中交易营业部识别码规则
1. 所有的法定营业部都分配有一个四字节长的唯一代码，该代码的任何一个字节均为数值字符， 使用区间为[1000，4843]。各会员营业部代码可通过本所网站www.sse.com.cn->会员专区查阅。
2. 每个营业部只能有唯一的识别码，不可重复。
3. 根据相关规定，实行集中交易的会员必须在每笔委托与撤单表reff字段第1~2字节应该填写营业部代码的转换码，该字段第3~10字节内容仍留券商自定义。其中，营业部代码的转换码仅用于报盘系统内部，不用于日常人工业务。
4. 当会员新增营业部时，应当向本所及时报送营业部资料，若该会员已实行集中交易，营业部资料应当包括营业部识别码。
5. 将本所分配的四字节长营业部代码转换为二字节长转换码的方法如下：
<1>定义int类型变量X，　X被赋值为营业部代码对应的十进制数值， 判断X是否处于[1000， 4843]的区间，如果是，进入下面的步骤。
<2>定义int类型变量 m， n， 计算m=(X-1000)/62， n=(X-1000)%62。其中/是除法取整运算，%是除法取余运算。
<3>定义int类型变量 p， q， 计算p， q的公式如下：
if 0<=m<=9 then p= m+48
if 10<=m<=35 then p=m+55
if 36<=m<=61 then p=m+61
if 0<=n<=9 then q=n+48
if 10<=n<=35 then q=n+55
if 36<=n<=61 then q=n+61
<4>p，q 分别作为转换码第一字节、第二字节的数值
举例：某营业部四字节长代码为’1400’， 通过公式计算得p= 54， q =
83。因为字符’6’ ‘S’对应的ASCII 码值分别为54， 83， 所以二字
节长营业部转换码为’6S’。reff字段第1~2字节填写’6S’。