期货公司分类监管规定（试行）

      颁布单位: 中国证券监督管理委员会

      证监会公告〔2009〕22号

      现公布《期货公司分类监管规定（试行）》，自2009年9月1日起施行。

      中国证券监督管理委员会

      二〇〇九年八月十七日

      附件：《期货公司分类监管规定（试行）》.doc

      期货公司分类监管规定（试行）

      第一章 总则

      第一条 为有效实施对期货公司的监督管理，合理配置监管资源，提高监管效率，促进期货公司持续规范发展，根据《期货交易管理条例》、《期货公司管理办法》等相关规定，制定本规定。

      第二条 期货公司分类是指以期货公司风险管理能力为基础，结合公司市场影响力和持续合规状况，按照本规定评价和确定期货公司的类别。

      第三条 中国证监会根据市场发展情况和审慎监管原则，制定并适时调整期货公司分类的评价指标与标准。

      第四条 期货公司的分类由中国证监会及其派出机构组织实施，坚持依法合规、客观公正的原则。

      第五条 中国证监会设立期货公司分类监管评审委员会（以下简称评审委员会），负责评审等事宜。

      评审委员会由中国证监会、中国期货业协会、中国期货保证金监控中心有限责任公司（以下简称期货保证金监控中心）和期货交易所相关人员组成。评审委员会的产生办法、组织结构、工作程序和议事规则由中国证监会另行规定。

      第六条 参与期货公司分类工作的人员应当具备相应的专业素质、业务能力和监管经验，在工作中坚持原则、廉洁奉公、勤勉尽责。

      第七条 中国证监会及其派出机构根据分类结果对不同类别的期货公司实施区别对待的监管政策。

      分类评价不能替代中国证监会及其派出机构的监管措施。

      第二章 评价指标

      第八条 期货公司的风险管理能力主要根据期货公司客户资产保护、资本充足、公司治理、内部控制、信息系统安全、信息披露等6类评价指标进行评价，体现期货公司对各种风险的控制能力和管理能力。

      （一）客户资产保护。主要反映期货公司客户资产安全保障机制、客户资产安全性、客户服务及客户管理水平等情况，体现其操作风险管理能力。

      （二）资本充足。主要反映期货公司以净资本为核心的风险监管指标情况，体现其资本实力及流动性状况。

      （三）公司治理。主要反映期货公司治理和规范运作情况，体现其合规风险管理能力。

      （四）内部控制。主要反映期货公司内部控制制度有效运行情况，体现其内部控制管理水平。

      （五）信息系统安全。主要反映期货公司信息系统的稳定与安全情况，体现其技术风险管理能力。

      （六）信息披露。主要反映期货公司报送和披露信息的及时性、真实性、准确性、完整性，体现其会计风险及诚信风险管理能力。

      第九条 期货公司市场影响力主要根据期货公司在评价期内的业务规模、盈利能力等情况来确定，包括以下内容：

      （一）日均客户权益总额；

      （二）经纪业务盈利能力；

      （三）净利润。

      第十条 期货公司持续合规状况主要根据期货公司在评价期内发生的违规行为、期货行业自律组织采取的纪律处分、中国证监会及其派出机构采取的监管措施、行政处罚，或者司法机关采取的刑事处罚进行评价。

      第三章 评价方法

      第十一条 设定正常经营的期货公司基准分为100分。在基准分的基础上，根据期货公司风险管理能力、市场影响力、持续合规状况等评价指标与标准，进行相应加分或扣分以确定期货公司的评价计分。

      第十二条 期货公司客户资产保护、资本充足、公司治理、内部控制、信息系统安全、信息披露等6类风险管理能力评价指标不符合具体评价标准的，每项扣0.5分。

      第十三条 期货公司市场影响力符合以下条件的，按照以下原则给予相应加分：

      （一）期货公司上一年度日均客户权益总额位于行业前10名、11至30名的，分别加5分、2.5分；

      （二）期货公司上一年度经纪业务盈利能力位于行业前10名、11至30名的，分别加4分、2分；

      （三）期货公司上一年度净利润位于行业前10名、11至30名的，分别加1分、0.5分。

      期货公司风险管理能力与持续合规状况指标得分低于规定分值的，市场影响力指标不予加分。

      第十四条 期货公司在评价期内发生以下情形时，按照以下原则进行扣分:

      （一）风险监管指标未达到监管标准的，每次扣1分；风险监管指标预警的，每次扣0.5分；

      （二）期货保证金监控中心重大预警，经核实为期货公司原因的，每次扣0.5分；期货保证金监控中心一般预警，经核实为期货公司原因的，每次扣0.25分，最高扣3分；

      （三）违规使用自有资金的，每项扣2分；

      （四）允许客户在保证金不足的情况下进行开仓交易的，每次扣2分；

      （五）错单和穿仓损失金额超过当期提取的风险准备金额10%的，扣2分；

      （六）审计报告及审阅报告被出具非标准审计意见或审阅意见的，每次扣3分；

      （七）任用不具有期货从业资格的人员从事期货业务的，每次扣0.1分，最高扣2分；

      （八）任用未取得任职资格的董事、监事、高级管理人员的，每次扣2分；

      （九）董事、监事、高级管理人员存在3个月以上缺位的，每次扣2分；

      （十）未经许可或报备私下变更股东的，每次扣10分；

      （十一）未经许可设立、变更经营场所的，每次扣10分；

      （十二）未按规定使用分类评价结果的，每次扣1分。

      第十五条 期货公司在评价期内被中国证监会及其派出机构采取监管措施、行政处罚或者被司法机关刑事处罚的，按照以下原则给予相应扣分：

      （一）被下达责令整改通知书，或者董事、监事和高级管理人员因对公司违法违规行为负有责任被监管谈话的，每次扣2分；

      （二）被采取《期货交易管理条例》第五十九条第二款第（二）至（七）项监管措施的，每次扣3分；

      （三）董事、监事和高级管理人员因对公司违法违规行为负有责任被警告或者罚款的，每次扣3分；被暂停、撤销任职资格或者被认定为不适当人选的，每次扣5分；被市场禁入的，每次扣10分；

      （四）被采取《期货交易管理条例》第五十九条第二款第（一）项监管措施的，每次扣10分；

      （五）被警告、罚款或者没收违法所得的，每次扣15分；

      （六）被撤销部分或者全部业务许可、关闭分支机构，或者被刑事处罚的，每次扣20分。

      第十六条 期货公司营业部被采取第十五条所述监管措施的，营业部所在地中国证监会派出机构应及时告知期货公司住所地中国证监会派出机构。

      期货公司营业部按第十五条所述原则进行扣分。

      第十七条 期货公司及其从业人员被中国期货业协会或者期货交易所纪律处分的，每次扣0.5分，累计最高扣3分。

      第十八条 期货公司违规行为已被采取纪律处分、监管措施、行政处罚、刑事处罚的，或者同一违规行为被采取多项纪律处分、监管措施、行政处罚、刑事处罚的，按扣分最高的项目进行扣分，不重复扣分；不同违规行为被采取同一纪律处分、监管措施、行政处罚、刑事处罚的，应当分别计算、合计扣分。

      第十九条 期货公司出现被采取第十五条第（一）项规定的监管措施时，期货公司能在规定的时间内完成整改且通过中国证监会派出机构验收的，对相应的监管措施可以不予扣分，但仍需按照违规行为进行扣分。

      第二十条 期货公司符合以下条件的，按照以下原则给予相应加分：

      （一）在评价期内与其他期货公司进行合并且在评价期内已获中国证监会行政许可的，可加3分；

      （二）在评价期内管理制度创新成果在全行业推广的，最高可加2分。

      第二十一条 中国证监会派出机构可以根据期货公司在评价期内配合日常监管、落实专项监管工作及整改完成情况，对期货公司进行酌情扣分，最高可扣2分。

      第四章 公司类别

      第二十二条 根据期货公司评价计分的高低，将期货公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5类11个级别。

      （一）A类公司风险管理能力在行业内最高，能够较好控制业务风险；

      （二）B类公司风险管理能力在行业内较高,能够控制业务风险；

      （三）C类公司风险管理能力与其现有业务规模基本匹配；

      （四）D类公司风险管理能力低，潜在风险可能超过公司可承受范围；

      （五）E类公司潜在风险已经变为现实风险，已被采取风险处置措施。

      第二十三条 A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D等4类10个级别的公司，由中国证监会每年根据行业发展状况，结合以前年度分类结果，根据全部期货公司评价计分的分布情况，以中位数为基准，按照一定的分值区间确定。

      第二十四条 期货公司日均客户权益总额未达到全国期货公司日均客户权益总额平均水平的，不得评为A类公司。

      第二十五条 被依法采取责令停业整顿、指定其他机构托管、接管等风险处置措施的期货公司，定为E类公司。

      第二十六条 期货公司在评价期内存在股东虚假出资、股东抽逃出资、挪用客户保证金、超范围经营、信息系统不符合监管要求、日常经营及自评中向中国证监会及其派出机构、期货保证金监控中心报送虚假材料等情形的，将公司类别下调3个级别；情节严重的，直接评为D类。

      第二十七条 期货公司未在规定日期之前上报自评结果的，将公司类别下调1个级别；未在确定分类结果期限之前上报自评结果的，直接评为D类。

      第二十八条 期货公司状况发生重大变化或者出现异常且足以导致公司分类类别调整的，评审委员会有权根据有关情况及时对相关期货公司的分类进行动态调整。

      上述分类调整属于调高期货公司类别的，期货公司评价指标应当持续6个月以上满足与调高类别相应的标准。

      第五章 组织实施

      第二十九条 期货公司分类评价采取期货公司自评、中国证监会派出机构初审、评审委员会复核和评审、中国证监会确认评价结果的方法。

      第三十条 期货公司分类评价每年进行1次，风险管理能力及持续合规状况评价指标以上一年度4月1日至本年度3月31日为评价期；涉及的财务数据、经营数据原则上以上一年度经审计报表为准。

      第三十一条 期货公司应当按照本规定进行自评，对照评价指标与标准，如实反映存在的问题及被采取的纪律处分、监管措施、行政处罚、刑事处罚等，经公司法定代表人和公司经营管理负责人、首席风险官签署确认后，于每年4月15日之前将自评结果上报公司住所地中国证监会派出机构。

      第三十二条 中国证监会派出机构在期货公司自评的基础上，根据日常监管掌握的情况，对期货公司自评结果进行初审和评价计分，于每年5月15日之前将初审结果上报评审委员会。

      第三十三条 在初审过程中，中国证监会派出机构应当就有关问题进行核查，并与期货公司核对情况，确认事实。

      第三十四条 评审委员会在中国证监会派出机构初审的基础上组织复核，并根据复核结果评审确定期货公司的类别。期货公司分类结果由中国证监会确认后生效。

      第三十五条 期货公司因不可抗力或其他特殊情形，认为有必要申请扣分豁免的，应当提交相应证明材料，经中国证监会派出机构初审后由评审委员会复核并审议决定。

      第三十六条 中国证监会于每年7月15日之前将期货公司的具体得分及所属类别书面告知期货公司。

      第三十七条 期货公司对评价结果有异议的，在收到分类结果通知之日起1个月内可通过中国证监会派出机构向评审委员会提出书面申诉。

      第三十八条 对于在自评时隐瞒重大事项或者报送、提供的信息和资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的期货公司，中国证监会派出机构应当对签署确认意见的公司法定代表人和经理层人员采取相应监管措施，记入诚信档案。

      第三十九条 中国证监会派出机构在日常监管工作中，对期货公司发生的违规行为和异常情况应当及时调查、迅速采取适当的监管措施并记入监管档案，在此基础上对期货公司进行客观、公正的初审和评价计分。

      第四十条 中国证监会派出机构对期货公司的违法违规行为是否及时、充分采取相应监管措施，以及期货公司分类初审的质量，是落实辖区监管责任制，考评中国证监会派出机构期货公司监管工作绩效的重要依据。

      第六章 分类结果的使用

      第四十一条 中国证监会按照分类监管原则，对不同类别的期货公司在监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面区别对待。

      第四十二条 期货公司分类结果将作为期货公司申请增加业务种类、新设营业网点等事项的审慎性条件。

      第四十三条 期货公司分类结果将作为确定新业务试点范围和推广顺序的依据。

      第四十四条 期货公司分类结果将作为确定期货投资者保障基金不同缴纳比例的依据。

      第四十五条 期货公司分类结果主要供中国证监会及其派出机构、各期货交易所、期货保证金监控中心、中国期货业协会等机构使用。

      期货公司不得对外公布分类结果，不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。

      第七章 附则

      第四十六条 本规定下列用语的含义：

      （一）期货保证金监控中心重大预警，是指由于期货公司保证金封闭圈内自有资金不足或者保证金出现缺口等事项而导致的预警。

      （二）期货保证金监控中心一般预警，是指除上述重大预警以外的其他预警。

      （三）经纪业务盈利能力，是指期货公司手续费收入－营业税金及附加－业务及管理费。

      第四十七条 本规定自2009年9月1日起施行。

      附件：期货公司风险管理能力评价指标与标准

      评价指标 序号 评价标准

      1.客户资产保护 1.01 期货保证金账户的管理、报备、披露符合相关规定

      1.02 期货保证金的存放、出入金符合相关规定

      1.03 期货保证金封闭管理有效运行，不存在违反相关规定的情形

      1.04 向监控中心报送的数据真实、准确、完整，能够按规定及时报送

      1.05 开户环节符合相关规定和投资者适当性制度的要求

      1.06 交易环节符合相关规定，能够切实保障客户的合法权益

      2.资本充足 2.01 风险监管指标的计算符合规定

      2.02 建立了风险监管指标动态监控与补充机制，开展重大业务前进行敏感性测试

      2.03 按照规定履行了定期报告与风险监管指标异常时的临时报告义务

      3.公司治理 3.01 期货公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、财务、场所等方面严格分开、独立经营

      3.02 公司“三会”制度健全并有效履行职责

      3.03 董事、监事、高级管理人员任职情况符合监管要求，不存在提供虚假信息、隐瞒重大事项、拒绝配合监管、擅离职守等情况

      3.04 公司股东及其关联人未占用期货公司资产，未损害公司及客户的合法权益

      3.05 公司及股东能够按规定向监管部门履行报告义务

      3.06 期货公司未直接或间接为股东提供融资或担保

      3.07 期货公司确保首席风险官享有充分的知情权和独立的检查权，为首席风险官有效履职提供必要的条件和保障

      3.08 首席风险官按规定履行监督、检查职责，切实履行报告义务，并按要求及时向监管部门提交工作报告

      4.内部控制 4.01 公司和营业部的人员、岗位、场地、设施等方面符合运营和监管要求

      4.02 公司内部控制架构健全，设置了必要的业务和职能管理部门，符合不相容职务分离原则

      4.内部控制 4.03 公司内部管理制度完善，财务、交易、结算、风险控制、合规等各项业务有效运转并符合监管要求

      4.04 公司建立了重大风险预警机制和突发事件应急处理制度并有效执行

      4.05 公司建立了明确、合理的授权分责制度并有效执行

      4.06 公司建立了严格的内部稽核监督和责任追究制度并有效执行

      4.07 公司自有资金管理有效，资金用途和划拨程序符合监管要求

      4.08 营业部“四统一”管理有效执行

      5.信息系统安全 5.01 信息技术管理制度完善并有效执行

      5.02 信息系统安全稳定运行

      5.03 应急处理机制健全有效

      5.04 按规定及时准确报送信息系统情况

      6.信息披露 6.01 信息披露制度健全且有效执行

      6.02 公开披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

      6.03 公开披露的信息能够按规定及时披露

      6.04 信息披露工作由专人负责、职责明确，公开信息填报工作符合监管要求